Text je určen především posluchačum MFF UK, kterí studují bakalářský nebo navazující magisterský studijní program Matematika ve studijních oborech Obecná matematika, Finanční a pojistná matematika a Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie.
Učební text pro posluchače Matematicko-fyzikální fakulty UK. Navazuje na publikaci Z. Práškové a P. Lachouta Základy náhodných procesů I. Obsah: stacionarita, procesy s konečnými druhými momenty, spektrální rozklad autokovarianční funkce, stochastický integrál, spektrální rozklad náhodného procesu, lineární modely časových řad, vybrané limitní věty pro stacionární posloupnosti, predikce, filtrace signálu a šumu, odhady průměru a autokorelační funkce, odhady parametrů v modelech ARMA, periodogram a odhady spektrální hustoty.
Text je určen především posluchačum MFF UK, kterí studují bakalářský nebo navazující magisterský studijní program Matematika ve studijních oborech Obecná matematika, Finanční a pojistná matematika a Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie.