Anja Blatter Knihy

Das Buch zeigt, wie modernes Risikomanagement bei Banken und Versicherungen in Excel und Matlab modelliert werden kann. Die Leser: innen werden systematisch und strukturiert Schritt für Schritt mit allen notwendigen Kenntnissen und Kompetenzen versorgt. Außer grundlegenden Excel-Kenntnissen sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Das Werk ist in 4 Teile gegliedert: In Course 1 lernt man die Grundlagen zur Analyse und Modellierung von Marktrisiken kennen. In Course 2 wird die Modellierung von Kreditrisiken eingeführt. In Course 3 werden operationelle Risiken quantifiziert, indem Schadensverteilungen aufgrund von Expertenschätzungen kalibriert werden. Danach werden in Course 4 einzelne Risikomaße näher beleuchtet. Zur Berechnung eines Risikomaßes für ein Gesamtportfolio zur Bestimmung des Risikokapitals muss die Frage nach der Aggregationsmethode diskutiert werden. Hierfür gibt es verschiedene gängige Konzepte, die in Course 5 genauer betrachtet werden. Das Buch richtet sich an Studierende betriebswirtschaftlicher Studiengänge mit Schwerpunkt Finanzdienstleister. utb+: Begleitend zum Buch erhalten Leser: innen Excel-Spreadsheets als digitales Bonusmaterial zur Übung und Anwendung. Erhältlich über utb. de.

Über dieses Buch:-> Zugeschnitten auf die Anforderungen in wirtschaftswissenschaftlichen Bachelor-Studiengängen-> Praxisorientierte Einführung mit durchgängigem Bezug zu Problemen der BWL und VWL-> Angemessene theoretische Fundierung ohne übertriebenen Formalismus-> Dank zahlreicher Übungsaufgaben auch sehr gut zum Selbststudium geeignet-> inkl. herausnehmbarer statistischer FormelsammlungDer Autor: Dr. MAX C. WEWEL ist Professor für Statistik, Management Science und Marktforschung an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen und verfügt über langjährige Lehrerfahrungen an verschiedenen Hochschulen im In- und Ausland.