MaRisk-Interpretationshilfen

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Dieser Sammelband, erstellt von einem Autorenteam aus Bankenaufsehern, Wirtschaftsprüfern, Vorständen und Hochschullehrern, richtet sich an Fachabteilungen in Banken und Sparkassen. Die fünfte Auflage der MaRisk-Interpretationshilfen enthält neue Beiträge zu den Kernthemen der MaRisk-Novelle vom 27.10.2017 sowie aktualisierte Inhalte zu weiteren Neuerungen. Jan Töppe und Günther Riesenberger beleuchten die aufsichtsrechtlichen und geschäftspolitischen Dimensionen der Neufassung. Mathias Wendt thematisiert die Risikokultur, während Ludger Hanenberg und Thomas Petersen die Anforderungen an Auslagerungen in AT 9 MaRisk behandeln. Christine Mährle, Jan Lindenau und Dr. Patrik Buchmüller befassen sich mit Datenmanagement, Datenqualität und Risikodatenaggregation. Matthias Kurfels stellt die neuen Vorgaben zum Risikoberichtswesen in BT 3 MaRisk vor. Prof. Dr. Guido Pfeifer optimiert krisenresistente Risikotragfähigkeitskonzepte. Christoph Ochs beschreibt die Auswirkungen auf Geschäfts- und Risikostrategien. Alexander Braune und Kollegen erläutern die Integration von Stresstests in die Risikosteuerung. Dr. Buchmüller erklärt die Anforderungen an Besondere Funktionen in AT 4.4 MaRisk. Dr. Marco Kern behandelt Risikokonzentrationen bei Adressenausfallrisiken, während Timo Rinck das Management der Marktpreisrisiken erläutert. Holger Eberl kommentiert die Vorgaben für Handelsprozesse, und Prof. Dr. Stefan Zeranski stellt das Management v