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Die Masterarbeit untersucht die Möglichkeit, deutsche Aktien mithilfe eines Scoring-Modells auf Basis aggregierter Informationssignale zu prognostizieren. Es wird eine empirische Untersuchung durchgeführt, um die Performance einer aktiven Handelsstrategie im Vergleich zu einer passiven Strategie auf dem deutschen Aktienmarkt von 1973 bis 2012 zu analysieren.
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Prognostizierbarkeit deutscher Aktien auf Grundlage von aggregierten Informationssignalen aus Finanzzeitreihen. Das Scoring-Konzept, Süleyman Yücel
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