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Este trabajo de investigación explora la aplicación de la matemática abstracta en la medición del riesgo financiero, fundamentada en la teoría de la medida y la convexidad. Destaca la evolución de las medidas de riesgo, como el Value at Risk (VaR) y el Expected Shortfall (ES), y su importancia en la gestión de carteras.
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Enfonque de las medidas de riesgo VaR y Expected Shortfall, Jhoan Aldana, Luis Purizaca
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