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Die Arbeit untersucht die Herausforderungen und Methoden der Analyse von Finanzzeitreihen, die durch ihre inhärente Unsicherheit gekennzeichnet sind. Historische Daten werden von Ökonomen genutzt, um Preisentwicklungen von Finanztiteln vorherzusagen, jedoch gibt es kein universelles Modell für langfristige Prognosen. Ein zentrales Thema ist das Phänomen der "Volatilitätscluster", das in den letzten Jahrzehnten bei Aktienkursen beobachtet wurde und für die Optionsbewertung sowie das Marktrisiko von großer Bedeutung ist.
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Rendite- und Volatilitätsanalyse von Finanzzeitreihen, Klaus Hartmann
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