Martin Predota Knihy

The dissertation explores the mathematical significance of options, building on the foundational work of Black and Scholes while challenging their assumption of normally distributed log-returns. It adopts the hyperbolic distribution model proposed by Eberlein and Keller, expanding the analysis to include Asian, American, and multi-asset options. The research extends the standard martingale measure through an entropy-minimizing approach, acknowledging the impossibility of exact pricing for these options. Instead, it employs numerical simulations, including Monte Carlo methods with variance reduction techniques and quasi-Monte Carlo methods.

Die Arbeit thematisiert die zentrale Rolle der Produktqualität sowohl aus Sicht der Konsumenten als auch der produzierenden Unternehmen. Sie hebt hervor, dass die Qualität ein entscheidender Faktor für Kaufentscheidungen ist und für Unternehmen essenziell, um ihre Verpflichtungen gegenüber den Kunden zu erfüllen. Zudem wird die Notwendigkeit einer effektiven Qualitätssicherung betont, um eine nahezu fehlerfreie Produktion zu gewährleisten. Die Analyse basiert auf Erkenntnissen aus dem Bereich Beschaffung, Produktion und Logistik.

Das Buch bietet eine umfassende Analyse der Portfolio Insurance-Strategien, die Anleger vor Wertverlusten schützen und gleichzeitig an Marktgewinnen partizipieren lassen. Es behandelt einfache bis komplexe Modelle, einschließlich CPPI- und TIPP-Strategien sowie Optionen. Diese werden detailliert erklärt und durch praktische Beispiele ergänzt. Grafische Rückvergleiche mit realen Marktbewegungen veranschaulichen die Konzepte. Zudem wird die Anwendung in der Lebensversicherung und die Auswirkungen der Niedrigzinsphase auf diese Strategien untersucht, was einen tiefen Einblick in aktuelle Herausforderungen bietet.

Die Prämienkalkulation von Lebensversicherungen steht im Mittelpunkt dieses Buches, das eine fundierte Einführung in das Thema bietet. Es behandelt auch die Berechnungen von Deckungsrückstellungen und Gewinnbeteiligungen. Zielgruppe sind Studierende sowie Mitarbeiter von Versicherungsunternehmen, die sowohl praktische als auch theoretische Kenntnisse erwerben möchten. Der verständliche Aufbau erfordert lediglich ein grundlegendes mathematisches Verständnis und wird durch zahlreiche praxisnahe Beispiele sowie relevante gesetzliche Grundlagen ergänzt, um ein umfassendes Verständnis zu ermöglichen.

Das vorliegende Buch stellt eine ergänzende und vertiefende Lernhilfe zur Bewältigung des Lehrstoffs aus dem Lehrbuch „Prämienkalkulation in der Lebensversicherung: Einführung mit Beispielen aus der Praxis“ dar. Es werden etliche Beispiele ausführlich gelöst und kommentiert, sowie teilweise durch Grafiken visualisiert.